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泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金2015年第3季度报告


更新时间:2022-03-20  

  基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2015年10月24日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为2015年7月1日至2015年9月30日。 基金产品概况 基金简称 泰达宏利聚利分级债券  交易代码 162215  基金运作方式 契约型封闭式  基金合同生效日 2011年5月13日  报告期末基金份额总额 1,582,104,870.50份  投资目标 本基金主要投资于固定收益证券,在合理控制信用风险的基础上,通过积极主动的管理,力求基金资产的长期稳定增值。  投资策略 从利率、信用等角度深入挖掘信用债市场投资机会,在有效控制流动性风险及信用风险等风险的前提下,力争创造稳健收益。  业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率×90%+中债国债总全价指数收益率×10%  风险收益特征 本基金为较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。  基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司  基金托管人 中国银行股份有限公司  下属分级基金的基金简称 泰达宏利聚利A 泰达宏利聚利B  下属分级基金的交易代码 150034 150035  报告期末下属分级基金的份额总额 1,107,473,410.47份 474,631,460.03份  下属分级基金的风险收益特征 聚利A份额表现出低风险、收益相对稳定的特征 聚利B份额则表现出较高风险、收益相对较高的特征   主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2015年7月1日-2015年9月30日)  1.本期已实现收益 32,320,070.86  2.本期利润 -3,150,177.80  3.加权平均基金份额本期利润 -0.0020  4.期末基金资产净值 2,342,517,729.87  5.期末基金份额净值 1.481  注: 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 -0.13% 0.22% 1.03% 0.07% -1.16% 0.15%  注:本基金业绩比较基准:90%×中债企业债总全价指数收益率+10%×中债国债总全价指数收益率。 本基金集中投资于高收益信用债及国债,因此选取了中债企业债总全价指数和中债国债总全价指数作为基准。上述两个指数分别反映我国企业债市场和国债市场整体价格和投资回报情况,其样本与本基金的投资范围具有较高一致性,能够比较贴切的体现本基金的投资目标和风险收益特征。本基金根据在信用市场处于中性情况下的资产配置比例,赋予复合基准中两个指数以90%和10%的权重,可以较为公允的衡量基金管理人的投资管理能力。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。 其他指标 单位:人民币元 其他指标 报告期(2015年7月1日-2015年9月30日)  聚利A与聚利B基金份额配比 7:3  期末聚利A参考净值 1.201  期末聚利A累计参考净值 1.201  期末聚利B参考净值 2.134  期末聚利B累计参考净值 2.134  聚利A年收益率(单利) 4.17950%  1、根据《基金合同》的规定,聚利A年收益率(单利)是基金管理人根据中央国债登记结算有限责任公司编制的中国固定利率国债收益率曲线上对应的上一季度末最后5个交易日的5年期国债到期收益率的算术平均值乘以1.3进行计算,于每季度初进行调整并公告。 2、本报告期内聚利A年收益率(单利)为4.17950%。是根据中央国债登记结算有限责任公司编制的中国固定利率国债收益率曲线年期国债到期收益率的算术平均值乘以1.3进行计算。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    卓若伟 固定收益部总监、本基金基金经理 2015年6月11日 - 10 经济学硕士,毕业于厦门大学计统系。2004年7月至2006年9月任职于厦门市商业银行资金营运部,从事债券交易与研究工作;2006年10月至2009年5月就职于建信基金管理有限公司专户投资部任投资经理;2009年5月起就职于诺安基金管理有限公司,任基金经理助理;2011年12月加入泰达宏利基金管理有限公司,曾担任固定收益部副总经理、固定收益部总经理,现任固定收益部总监。具备10年基金从业经验,具有基金从业资格。  丁宇佳 本基金基金经理 2015年6月11日 - 7 丁宇佳女士毕业于中央财经大学,理学学士。2008年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,担任交易部交易员,负责债券交易工作;2013年9月至2015年3月,担任固定收益部研究员,从事债券研究工作。具备7年基金从业经验,7年证券投资管理经验,具有基金从业资格。  注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度,并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令;对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内,没有发生利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控,风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估,向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%,在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年三季度,美国经济继续转好,9月美联储FOCM会议声明维持利率不变,加息预期和相关不确定性继续困扰全球市场。欧洲经济在二季度好转的基础上继续小幅上行。 国内经济仍然处于寻底阶段。生产资料价格逐步稳定,食品价格同比一度走强,但随着猪价回落整体走弱,通缩风险仍然存在。货币政策持续宽松,财政支出快速提高,但工业增速仍然较弱,投资和消费均未出现明显恢复。 随着新股IPO暂停、股票市场大幅下跌并一度出现流动性危机,避险情绪上升,大量配置型资金缺乏低风险资产,债券市场收益率快速全线下行,评级利差继续收窄,收益率曲线平坦化。 操作上,本基金采取相对中性的投资策略,减持权益类资产,纯债方面保持中性久期,提高利率债和高等级信用债占比,并通过积极的杠杆操作提高收益。 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末,本基金份额净值为1.481元,本报告期份额净值增长率为-0.13%,同期业绩比较基准增长率为1.03%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年4季度,美国有较高概率进行第一次加息。国内经济仍将继续寻底,货币政策将维持平稳宽松,财政方面可能加大通过国家开发银行的投资支出。总体看政策上仍然会积极对冲经济下行风险,但更多的起到托底作用。 市场整体收益率水平处于历史低位,本基金在充分防范信用风险的前提下,将继续低仓位权益类资产,纯债方面保持中性的久期策略,并维持一定的杠杆操作。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 50,550,155.90 1.63   其中:股票 50,550,155.90 1.63  2 固定收益投资 2,964,837,452.40 95.85   其中:债券 2,964,837,452.40 95.85   资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 22,083,845.09 0.71  7 其他资产 55,704,434.32 1.80  8 合计 3,093,175,887.71 100.00   报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 - -  C 制造业 14,767,567.20 0.63  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 32,625,000.00 1.39  E 建筑业 - -  F 批发和零售业 - -  G 交通运输、仓储和邮政业 - -  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,157,588.70 0.13  J 金融业 - -  K 房地产业 - -  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 50,550,155.90 2.16   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 600023 浙能电力 4,500,000 32,625,000.00 1.39  2 002521 齐峰新材 1,643,235 14,493,332.70 0.62  3 601929 吉视传媒 291,022 3,157,588.70 0.13  4 002185 华天科技 20,450 274,234.50 0.01  注:以上为本基金本报告期末持有的全部股票投资。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 158,240,000.00 6.76  2 央行票据 - -  3 金融债券 70,634,000.00 3.02   其中:政策性金融债 70,634,000.00 3.02  4 企业债券 831,102,452.40 35.48  5 企业短期融资券 1,055,849,000.00 45.07  6 中期票据 849,012,000.00 36.24  7 可转债 - -  8 同业存单 - -  9 其他 - -  10 合计 2,964,837,452.40 126.57   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 011599244 15吉利SCP002 2,000,000 201,120,000.00 8.59  2 020077 15贴债03 1,600,000 158,240,000.00 6.76  3 011514006 15中粮SCP006 1,400,000 140,056,000.00 5.98  4 041563006 15首钢CP001 1,200,000 121,080,000.00 5.17  5 011599188 15吉利SCP001 1,000,000 100,840,000.00 4.30   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。 本基金投资股指期货的投资政策 在本报告期内,本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 在报告期内,本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 本期国债期货投资评价 本报告期本基金没有投资国债期货。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 388,248.03  2 应收证券清算款 3,794,667.49  3 应收股利 -  4 应收利息 51,521,518.80  5 应收申购款 -  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 55,704,434.32   报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 项目 泰达宏利聚利A 泰达宏利聚利B  报告期期初基金份额总额 1,107,473,410.47 474,631,460.03  报告期期间基金总申购份额 - -  减:报告期期间基金总赎回份额 - -  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-填列) - -  报告期期末基金份额总额 1,107,473,410.47 474,631,460.03   基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期间未发生本基金管理人运用固有资金投资本基金的情况;截止本报告期末,本基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 本公司于2015年8月15日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公告》,聘任刘建先生为公司总经理。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金设立的文件; 2、《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金基金合同》; 3、《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金招募说明书》; 4、《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金托管协议》。 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 查阅方式 投资人可通过指定信息披露报纸(《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)或登录基金管理人互联网网址()查阅。 泰达宏利基金管理有限公司 2015年10月24日